金利を 100bp や 200bp など複数の幅で動かし、キャッシュフローの見通しが変わるたびに現在価値を計算し直して、EVE の変化を測ります。バーゼル規制の銀行勘定の金利リスクでは、金利ショックに対する EVE の減少額(ΔEVE)が、自己資本に対する割合で見られます。
向こう 1 年ほどの利息収入の変動を見る指標より、長い期間の影響を見る指標として扱われます。預金のキャッシュフローは、顧客の特徴をもとに前提を置いて見積もるため、前提の置き方で結果が変わります。
EVE(経済的価値)は、銀行の資産の将来のキャッシュフローの現在価値から、負債の現在価値を引いた額で、金利が動いたときの銀行の価値の変化を見る指標です。
金利を 100bp や 200bp など複数の幅で動かし、キャッシュフローの見通しが変わるたびに現在価値を計算し直して、EVE の変化を測ります。バーゼル規制の銀行勘定の金利リスクでは、金利ショックに対する EVE の減少額(ΔEVE)が、自己資本に対する割合で見られます。
向こう 1 年ほどの利息収入の変動を見る指標より、長い期間の影響を見る指標として扱われます。預金のキャッシュフローは、顧客の特徴をもとに前提を置いて見積もるため、前提の置き方で結果が変わります。