業務・システム
データ・システム
フロントからバックまでのシステム構成、市場データ、夜間のバッチ処理と、FpML、CDM、LEI などのデータの標準です。
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1システムの構成
- 入門フロントからバックまでのシステム構成システムは多くの場合、取引、リスク管理、確認・決済・担保、会計の業務ごとに分かれ、使う部署もまたがります。
- 実務ライフサイクル・イベントのデータ報告のデータは、取引にしたことのアクションと、その理由のイベントを分け、イベントを 12 種類に区別します。
- 実務市場データの管理部署ごとの前提の食い違いは、財務報告と市場リスクの評価を誤らせることがあります。
- 実務夜間のバッチ処理夜間のバッチ処理は、その日の終わりの値を使う処理をまとめて動かすもので、その場で動くオンラインの処理と分けて考えます。
- 実務取引管理システムの種類とベンダーの具体例取引管理システムの入手の仕方は、市販の統合型、専門型、自社開発の 3 つに分けて見ます。
2データの標準
- 実務FpMLFpML は、ISO 20022 と統合でき、CDM の対応づけの対象にもなっています。
- 実務ISDA CDMCDM は、金融商品、取引、ライフサイクル・イベントの表し方をそろえる、機械が読めて実行もできるデータモデルです。
- 実務LEI、UTI、UPILEI は法人を、UTI は取引を、UPI は商品を識別するコードで、それぞれ ISO の規格で形が決まっています。