評価・リスク
オペレーショナル・リスク
約定の入力ミス、確認書の不一致、決済の失敗、不正取引など、デリバティブ業務のオペレーショナル・リスクです。
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1オペレーショナル・リスク
- 入門デリバティブ取引のオペレーショナル・リスク規制上の定義は、法的リスクを含み、戦略リスクと風評リスクを除きます。
- 入門約定の入力ミスと確認書の不一致売買の向きや桁を誤って入力すると、持ち高、担保、決済の金額が誤ったまま動きます。
- 実務決済の失敗と取引報告の誤り決済の失敗は費用や補償、取引相手の不履行の損失に、取引報告の誤りは訂正の工数や制裁金になります。
- 入門不正取引の事例（ベアリングス、ソシエテ・ジェネラルなど）ベアリングスでは、シンガポールの子会社で隠された損失が 8 億 2,700 万ポンドに達し、破綻しました。