評価・リスク
流動性・資金調達のリスク
証拠金の資金負担、マージンコールへの対応、担保の調達と、LCR と NSFR での扱いです。
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1流動性・資金調達のリスク
- 実務変動証拠金と当初証拠金の資金負担資金流動性リスクは、支払いや担保の資金を用意できなくなるリスクで、デリバティブでは追加の担保の要求が原因の 1 つです。
- 実務マージンコールへの対応相対取引では、時価の評価、必要額の計算、請求、額の合意、受け渡しの順に進め、両方の当事者がそれぞれ額を計算します。
- 実務担保の調達と差し替え担保は、保有する資産を渡すほか、受け取った担保の再利用や、担保の変換で用意する方法があります。
- 上級規制上の流動性指標（LCR、NSFR）での扱いLCR と NSFR のどちらも、デリバティブは、取引が生む支払いと担保の受け渡し、時価の資産と負債を、独立した項目で計算します。