ふつうのストレステストがシナリオから損失を求めるのに対し、リバース・ストレステストは損失の側からシナリオを逆算します。株価が 1% 下がると 1 億円、金利が 100bp 上がると 10 億円を損する持ち高で、耐えられない損失を 50 億円とする架空の例で考えます。株価だけなら 50% の下落で届き、金利が 200bp 上がると株価の 30% の下落で届きます。見つかった組み合わせが起こりうるかを議論し、持ち高や限度の見直しにつなげます。
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リバース・ストレステストは、自己資本比率が規制の最低水準を下回る、資金が枯渇するといった耐えられない結果を先に決め、どのような出来事が起きればその結果に至るかを探すストレステストです。ふだんのシナリオでは見落としやすい弱点を見つけるために使います。
ふつうのストレステストがシナリオから損失を求めるのに対し、リバース・ストレステストは損失の側からシナリオを逆算します。株価が 1% 下がると 1 億円、金利が 100bp 上がると 10 億円を損する持ち高で、耐えられない損失を 50 億円とする架空の例で考えます。株価だけなら 50% の下落で届き、金利が 200bp 上がると株価の 30% の下落で届きます。見つかった組み合わせが起こりうるかを議論し、持ち高や限度の見直しにつなげます。