過去の各日の値動きが、明日も同じ確率で起きると仮定します。特定の分布を前提にしないため、過去の値動きの裾の厚さを反映できます。一方で、過去に起きたことしか扱えず、観測期間が短いと結果が不安定になり、長いと直近の値動きが反映されにくくなります。
ヒストリカル法
- 読み
- ひすとりかるほう
- 英語
- Historical simulation
- 最終確認日
- 2026年9月26日
下書きです。公開前の確認のために表示しています。
ヒストリカル法は、過去の観測期間の各日の値動きを今の持ち高に当てはめて損益を作り、損失の大きい順に並べて VaR を求める方法です。