金融実務では、デリバティブの価格のように分布の平均を求める計算と、バリュー・アット・リスク（VaR）のように分布の端の点を求める計算の両方に使います。どちらも、乱数で原資産の価格の変化を作り、価値や損益を計算し、結果を集計する手順は同じです。
推定値の誤差は、試行の回数を増やすほど小さくなりますが、精度を 1 桁上げるには回数を 100 倍にする必要があります。2002 年の日本銀行金融研究所の論文によると、実務では式で解ける商品に解析解が先に使われ、モンテカルロ法は、経路によって受け取りが変わる商品や、原資産が多い商品の評価に使われていました。