モンテカルロ法では、経路ごとの割り引いたペイオフの標準偏差を、経路の数の平方根で割った値が、価格の推定値の標準誤差です。標本の数が多いとき、推定値から標準誤差の 1.96 倍を引いた値と足した値の間の範囲は、およそ 95% の割合で本当の値（期待値）を含みます。

経路ごとの値の標準偏差が 13.4 の架空の例で考えます。1 万本の経路での標準誤差は 13.4 ÷ 100 で 0.134 です。経路を 4 倍の 4 万本にすると、標準誤差は半分の 0.067 になります。