幾何ブラウン運動
- 読み
- きかぶらうんうんどう
- 英語
- Geometric Brownian motion
- 最終確認日
- 2026年9月25日
下書きです。公開前の確認のために表示しています。
幾何ブラウン運動は、価格の対数がドリフト付きのブラウン運動に従う確率過程です。ある時点の価格は対数正規分布に従い、ブラック・ショールズ・モデルで株価などの動きを表すのに使われます。
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幾何ブラウン運動は、価格の対数がドリフト付きのブラウン運動に従う確率過程です。ある時点の価格は対数正規分布に従い、ブラック・ショールズ・モデルで株価などの動きを表すのに使われます。