ブラック・ショールズ・モデル

読み

ぶらっくしょーるずもでる

英語

Black-Scholes model

別名

ブラック・ショールズ・マートン・モデル

最終確認日

2026年9月25日

下書きです。公開前の確認のために表示しています。

ブラック・ショールズ・モデルは、原資産の価格が幾何ブラウン運動に従い、ボラティリティと金利が一定であるといった前提のもとで、ヨーロピアン・オプションの理論価格を式で求める評価のモデルです。1973 年にフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズが論文で示しました。