インプライド・ボラティリティ

読み

いんぷらいどぼらてぃりてぃ

英語

Implied volatility

別名

IV、予想変動率

最終確認日

2026年9月25日

下書きです。公開前の確認のために表示しています。

インプライド・ボラティリティは、オプションの市場価格を評価の式（ブラック・ショールズ・モデルなど）に入れ、逆に解いて求めたボラティリティです。ボラティリティが高いほどプレミアムは高くなり、両者は 1 対 1 に対応するため、通貨オプションの市場では価格をインプライド・ボラティリティで示します。