ヒストリカル・ボラティリティは、オプションの市場価格から逆算するインプライド・ボラティリティとは別の値です。過去の変動率をもとに、将来の変動率を見積もるときに使います。
ヒストリカル・ボラティリティ
- 読み
- ひすとりかるぼらてぃりてぃ
- 英語
- Historical volatility
- 別名
- HV
- 最終確認日
- 2026年9月25日
下書きです。公開前の確認のために表示しています。
ヒストリカル・ボラティリティは、過去の一定の期間の原資産の価格の動きから求めたボラティリティです。1 営業日ごとの価格の変化率の標準偏差を、年率に直した値です。