計算の方法は、スワップの契約で決めます。決める点は、価格の出どころと観測の頻度、日次の変動から年率に直す掛け率、変動から平均を引くかどうかです。
たとえば、1 年を 260 営業日とする契約では、日次の変動から計算した 1 日あたりのバリアンスに 260 を掛けて、年率のバリアンスに直します。
実現ボラティリティ
- 読み
- じつげんぼらてぃりてぃ
- 英語
- Realized volatility
- 最終確認日
- 2026年10月4日
下書きです。公開前の確認のために表示しています。
実現ボラティリティは、ある期間に実際に観測された原資産の価格の変動の大きさを、年率に直した値です。その 2 乗が実現バリアンスで、バリアンス・スワップとボラティリティ・スワップの受け払いを決めます。