オプション
- 読み
- おぷしょん
- 英語
- Option
- 別名
- オプション取引
- 最終確認日
- 2026年9月25日
下書きです。公開前の確認のために表示しています。
オプションは、原資産をあらかじめ決めた価格で、将来の決めた時期に買う権利か売る権利を売買する取引です。買い手は代金(プレミアム)を払って権利を持ち、売り手は買い手が権利を使えば応じる義務を負います。
関連する用語
詳しく解説しているページ
この用語が出てくるページ
- 確率・統計の基礎
- ランダムウォークとブラウン運動
- 確率微分の初歩(伊藤の補題)
- ディーラーとブローカー
- 事業会社の利用
- 地域金融機関の利用
- ヘッジファンドの利用
- ヘッジ・投機・裁定
- 限月と呼値
- 先物の証拠金と値洗い
- 日本の取引所と上場商品
- デリバティブとは
- 先渡しと先物
- スワップの基本構造
- オプションのペイオフと損益
- 行使のスタイル(ヨーロピアン、アメリカン、バミューダン)
- プット・コール・パリティ
- オプションの組み合わせ戦略
- エキゾチック・オプションの全体像
- バリア・オプション
- デジタル・オプション
- クオント・オプション
- キャップとフロア
- スワップション
- 金利エキゾチックの全体像
- バミューダン・スワップション
- CMS
- CMS スプレッド・オプション
- 通貨オプション
- 通貨オプションの市場慣行(デルタ、ATM、リスクリバーサル)
- 為替のバリア・オプション
- TARF
- 株価指数オプション
- 個別株オプション
- ワラント
- エクイティ・エキゾチックの全体像
- 配当スワップと配当先物
- バリアンス・スワップとボラティリティ・スワップ
- ワースト・オブ型
- クリケット
- CDS インデックス(iTraxx、CDX)
- シンセティック CDO とトランシェ
- 物価連動国債と BEI
- インフレ・キャップとフロア
- コモディティ・デリバティブの全体像
- 電力
- 農産物
- 排出権
- 天候デリバティブ
- VIX 先物などのボラティリティ商品
- 不動産デリバティブ
- 運賃先物(FFA)
- 仕組商品とは(デリバティブへの分解)
- EB 債(他社株転換債)
- 株価指数連動債
- 早期償還条項付き債券とコーラブル債
- 転換社債(CB)
- デジタル・クーポン債
- 仕組預金
- 仕組ローン
- 無裁定と複製
- 二項モデル
- リスク中立評価
- ブラック・ショールズ・モデル
- グリークス
- インプライド・ボラティリティ
- ボラティリティ・スマイルとサーフェス
- ブラック・モデルとバシュリエ・モデル
- 当初証拠金の標準モデル(ISDA SIMM)
- ハル・ホワイト・モデル
- LIBOR マーケット・モデル(LMM)
- SABR モデル
- ローカル・ボラティリティ・モデル
- ヘストン・モデル
- キャリブレーション
- モンテカルロ法
- 有限差分法
- AAD(随伴自動微分)
- デルタ・ヘッジ
- ガンマとベガの管理
- エキゾチック商品のヘッジの難しさ
- マーケット・メイク
- ボラティリティ取引
- センシティビティ(DV01、ベガ、年限別の感応度)
- ストレステスト
- エクスポージャーの種類と計測
- 商品ごとのエクスポージャーの出方
- クレジットリスクと XVA の関係
- 不正取引の事例(ベアリングス、ソシエテ・ジェネラルなど)
- 損益の要因分析
- 取引説明書と契約締結前交付書面
- 時価の報告
- 取引期間中のイベント処理
- 規制当局への報告
- 会計処理の業務
- フロントからバックまでのシステム構成
- ライフサイクル・イベントのデータ
- 市場データの管理
- ISDA CDM
- LEI、UTI、UPI
- 日本の時価算定会計基準
- IFRS 第9号と ASC 815 のヘッジ会計
- 組込デリバティブ
- デリバティブ損益の課税
- 源泉徴収
- 清算機関(JSCC、LCH、CME など)
- 電子取引の主要プラットフォーム
- 新商品を導入する際の審査
- 販売問題の事例
- 金融商品取引法とデリバティブ
- 金融サービス提供法
- 商品先物取引法
- 取引情報の報告制度
- 適合性原則と説明義務
- 米国のデリバティブ規制の全体像
- CFTC と SEC の役割分担
- ドッド・フランク法第7編
- ボルカールール
- EMIR
- PRIIPs
- FRTB(トレーディング勘定の抜本的見直し)
- SA-CCR
- 韓国
- オーストラリア
- インサイダー取引
- 取引所の発展
- LTCM の破綻
- 暗号資産のデリバティブ