ボラティリティ・スマイル

読み

ぼらてぃりてぃすまいる

英語

Volatility smile

最終確認日

2026年9月25日

下書きです。公開前の確認のために表示しています。

ボラティリティ・スマイルは、満期が同じオプションのインプライド・ボラティリティを、行使価格かデルタごとに並べたときの形です。評価の式の前提どおりなら平らになりますが、実際の市場では行使価格によって違う値になります。