ブラウン運動

読み

ぶらうんうんどう

英語

Brownian motion

別名

ウィーナー過程

最終確認日

2026年9月24日

下書きです。公開前の確認のために表示しています。

ブラウン運動は、時間とともに連続に動く確率過程で、重ならない期間の増分がたがいに独立に、平均 0、分散が期間の長さに等しい正規分布に従います。ランダムウォークの間隔と幅を細かくした極限として得られ、株価などの価格の動きのモデルに使われます。