バーゼル銀行監督委員会は 2009 年 7 月に公表したバーゼル 2.5 で、内部モデル方式の VaR による資本に、片側 99%、保有期間 10 日のストレス VaR による資本を上乗せしました。平常時のデータで求めた VaR では、金融危機のような市場の大きな動きに対して資本が足りなかったためです。FRTB では、VaR とストレス VaR の二重の枠組みを、ストレス期間のデータで求める期待ショートフォールに一本化しました。
ストレス VaR
- 読み
- すとれすばりゅーあっとりすく
- 英語
- Stressed VaR
- 最終確認日
- 2026年9月26日
下書きです。公開前の確認のために表示しています。
ストレス VaR は、市場が大きく荒れた連続した 1 年のストレス期間のデータで求めた VaR です。バーゼル 2.5 で、銀行の市場リスクの資本の計算に加わりました。