FRTB の規則文書「マーケット・リスクの最低所要自己資本」は、標準的方式と内部モデル方式の両方を見直しました。内部モデル方式では、片側 97.5% の期待ショートフォールを日次で求め、リスクファクターの市場の流動性に応じて 10〜120 日の流動性ホライズンを使います。日本では、この規則文書などに基づく告示が 2023 年 3 月 31 日から適用されています。経過措置の後の実施は、銀行の区分によって 2024 年 3 月 31 日か 2025 年 3 月 31 日です。