ポテンシャル・フューチャー・エクスポージャー

市場の要因のシナリオを多数作り、将来の時点ごとに時価のプラスの部分を求めて、その分布の分位点をとります。時点ごとに値が出るため、時間の関数（プロファイル）として示します。1,000 本の経路から求めた 95% のポテンシャル・フューチャー・エクスポージャーが 5 億円の架空の例で考えます。その時点のエクスポージャーが 5 億円を超える経路はおよそ 50 本です。

1 つの取引相手に許せるエクスポージャーの大きさを表すため、与信枠の管理には、期待エクスポージャーではなくこの値を使います。2017 年ごろの実務では、与信枠のために求めるときは、過去のデータで推計した現実の確率を使うことが多くありました。

規制の SA-CCR の式にも PFE という項がありますが、想定元本や残りの期間などで決まる上乗せ額（アドオン）から式で求める値で、シミュレーションの分位点とは別のものです。